DOUBLE EXPONENTIAL MOVING AVERAGE

O que é?

O Indicador Técnico Double Exponential Moving Average (DEMA) foi desenvolvido por Patrick Mulloy, e foi publicado em Fevereiro de 1994 na revista “Technical Analysis of Stocks & Commodities”. Ele é usado para suavizar uma série de preços, e é inserido diretamente em um gráfico de preços de um ativo. Além disso, ele pode ser usado para suavizar os valores de outros indicadores.

A vantagem deste indicador é que ele elimina sinais falsos no movimento de preços que parecem dentes de serra, além de permitir manter uma posição em uma forte tendência.

Cálculo

Na base deste indicador está a média móvel exponencial (EMA). Vejamos um erro de desvio de preço do valor da EMA:

err(i) = Preço(i) – EMA(Preço, N, i)

Onde:

err(i)  – erro atual da EMA;
Preço(i) – preço atual;
EMA(Preço, N, i) – valor atual da EMA a partir da série Preço com o período N.

Adicionando o valor do erro médio exponencial no valor da exponential moving average de um preço, temos a DEMA:

DEMA(i) = EMA(Preço, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Preço, N, i) + EMA(Preço – EMA(Preço, N, i), N, i) =

= 2 * EMA(Preço, N, i) – EMA(Preço – EMA(Preço, N, i), N, i) = 2 * EMA(Preço, N, i) – EMA2(Preço, N, i)

Onde:

EMA(err, N, i) – valor atual da média exponencial a partir do erro err;
EMA2(Price, N, i) – valor atual da suavização dupla dos preços.