MACD – MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE

Aviso!

Negociar ações, opções, derivativos, moedas, commodities ou qualquer outra garantia financeira pode oferecer retornos significativos, MAS também pode resultar em perdas significativas se o mercado se mover contra a sua posição. Requer um forte compromisso com o desenvolvimento de habilidades, aquisição de conhecimento e controle emocional. Deve ser tratado como um negócio com um plano de negócios claro, uma análise de risco e um conjunto de metas alcançáveis. O risco associado à negociação dos caprichos dos mercados de ações é provavelmente a consideração mais importante, pois tem um efeito profundo no controle emocional. Você não deve negociar nos mercados de ações com dinheiro que não pode perder, pois há uma exposição considerável ao risco em qualquer transação no mercado de ações.

Além disso, o sucesso anterior de qualquer método de negociação, estratégia ou sistema é apenas indicativo de sucesso futuro. Sob nenhuma circunstância o sucesso passado deve ser interpretado como uma garantia de sucesso futuro!

O que é?

O Moving Average Convergence / Divergence (MACD) é uma tendência oscilante simples e indicador de momentum que foi desenvolvido por Gerald Appel. Mostra a convergência e a divergência de duas médias móveis exponenciais (EMAs) calculando a diferença entre as duas EMAs. Uma linha de sinal, que é uma MME do MACD, é adicionada para indicar condições de alta e baixa. Por causa de sua construção, o MACD é um indicador de tendência, uma vez que usa médias móveis indicadoras de tendência (MAs) e um indicador de momentum muito eficaz. No entanto, o MACD pode ser traçado como duas linhas que flutuam acima e abaixo de uma linha zero ou como um histograma MACD indicando a distância entre o MACD e a linha de sinal. Quando plotado como uma linha, o MACD não tem limite superior ou inferior e, portanto, não indica condições de sobrecompra ou sobrevenda.

Como é calculado?

O MACD padrão usa a MME de 12 dias e a MME de 26 dias do preço de fechamento, com o período mais curto e a MME mais rápida sendo subtraídos do período mais longo e a MME mais lenta. Uma MME de 9 dias de diferença entre as duas MMEs é calculada e usada como uma linha de sinal para identificar os pontos de viragem de alta ou de baixa.

O histograma MACD representa a diferença entre o MACD (ou seja, entre os dois EMAs) e a linha de sinal (ou seja, a EMA de 9 dias do MACD). O histograma é positivo (ou seja, acima da linha zero) quando o MACD está acima da linha de sinal e negativo quando o MACD está abaixo da linha de sinal.

Como é usado?

O MACD mostra a convergência e divergência de duas EMAs. Um valor MACD positivo indica que a MME de período mais curto e de movimento mais rápido está acima da MME de período mais longo. Esta é uma indicação de um mercado em alta. Quando os valores positivos aumentam, isso indica um aumento no momentum para cima; e quando os valores positivos diminuem, isso indica que a tendência de alta está perdendo momentum.

Um valor MACD negativo indica que a MME de período mais curto e de movimento mais rápido está abaixo da MME de período mais longo. Esta é uma indicação de um mercado baixista. Quando os valores negativos aumentam, isso indica um aumento no momentum para o lado negativo; e quando os valores negativos diminuem, isso indica que a tendência de queda está perdendo momentum.

Um cruzamento de linha de sinal indica um ponto de viragem no MACD. Um cruzamento de alta ocorre quando a linha MACD cruza para cima sobre a linha de sinal e um cruzamento de baixa ocorre quando a linha MACD cruza para baixo sobre a linha de sinal. Esses cruzamentos geralmente sugerem uma reversão de tendência; no entanto, um cruzamento quando o MACD é extremamente alto ou extremamente baixo deve ser tratado com cautela, pois o MACD também indica um alto momentum nessas áreas, o que sugere uma continuação da tendência ao invés de uma reversão.

Um cruzamento de linha central (ou cruzamento de linha zero) é outro sinal MACD. Quando o MACD cruza a linha central, torna-se positivo; indicando que a EMA de período mais curto cruzou com a EMA de período mais longo. Isso indica que a tendência tornou-se alta. Quando o MACD cruza a linha central, fica negativo; indicando que a EMA de período mais curto cruzou a EMA de período mais longo. Isso indica que a tendência se tornou de baixa.

O MACD também indica divergência quando o pico ou vales do MACD não confirmam os picos ou vales no movimento do preço do título subjacente. Uma divergência de alta ocorre quando o preço do título-objeto faz uma mínima mais baixa, enquanto o MACD faz uma mínima mais alta. Isso indica que a tendência de baixa está perdendo força e uma reversão de alta nos preços é provável. Uma divergência de baixa ocorre quando o preço do título subjacente atinge uma alta mais alta, enquanto o MACD faz uma alta mais baixa. Isso indica que a tendência de alta está perdendo força e uma reversão de preço de baixa é provável.

Exemplo:

O gráfico a seguir mostra um MACD com as configurações padrão de 12,26,9 no painel inferior do gráfico em um gráfico de 30 minutos do Dow Jones Industrial Index. A linha azul é a linha MACD e a linha vermelha é a linha de sinal. O histograma verde representa a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal.